Стратегия Парный Трейдинг Выбор Лучшего, Особенности И Работа

При торовле парного трейдинга, вы используете инструменты с большой коррекляцией между друг другом, т.е. Именно отсутствие концентрации между двумя активами и называется спредом. Анализ спреда и является сутью торговой стратегии парного трейдинга. Криптовалюты – это особый инструмент международного рынка, для работы с ними трейдеры привыкли выбирать те стратегии, которые до этого хорошо зарекомендовали себя в торговле с другими активами.

В парном трейдинге сделка открывается при сильном расширении спреда, когда нарушается привычная взаимосвязь между активами. На платформе TradingView можно построить график спреда пары акций. Существует два варианта расчета спреда – разница или соотношение. Для построения графика разницы между ценами AMAT и TER, в окне выбора актива выбирают AMAT, пробел, знак “-”, пробел, TER. В рассматриваемой стратегии ключевым понятием является разность между двумя составляющими.

парный трейдинг криптовалют

Одна из мощных и довольно низкорисковых стратегий — спаренный трейдинг. Как правильно выбирать криптопары для работы по данной тактике и какие нюансы необходимо учитывать, поговорим далее. Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии. Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации. Отклонения в стоимости активов расходятся и всегда сходятся.

Понятие Корреляции

Часто между ними возникает промежуток, который со временем будет нивелирован ввиду схожести поведения валют. Точка равновесия или схождения инструментов представляет интерес для трейдеров. На попытках ее достичь строится вся работа в парном трейдинге на Форекс. Инструменты выбираются таким образом, чтобы движение валютных пар было идентично по направлению в заданный промежуток времени.

парный трейдинг криптовалют

Главная отличие крипты заключается в правилах формирования тренда. Кроме того, данный инструмент имеет достаточно хорошую предсказуемость цены, что делает работу с ним гораздо эффективнее и легче. Активы всегда должны относится к одному сектору экономики. Корреляционная зависимость двух акций изучается и рассчитывается исходя из данных значительного промежутка времени, измеряемого многими месяцами или годами. Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона.

Парный трейдинг относится к нейтральным стратегиям на рынке, поскольку не опирает на непосредственное направление цены. Для него гораздо важнее точно выявить закономерности движения, которые будут приносить прибыль. Чаще всего эту тактику берут на вооружение крупные игроки, к которым относятся, в частности, хедж-фонды. Их привлекает возможность получения профита вне зависимости от того, будет ли инструмент расти или снижаться. Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT.

Парный Арбитраж И Трейдинг Криптовалют: Основы И Стратегии

Например, прежде чем приступать к реальной торговле, следует проверить свою стратегию на демоверсии счета. При торговле на разности бывают случаи, когда она перестает отмечаться. Тогда следует открывать однонаправленные позиции, что точно гарантирует профит в одной из сделок. Хотя не стоит забывать, что иногда профита может не хватить на перекрытие потерь. Трейдер самостоятельно в компьютерной программе накладывает графики движения валют за одинаковый период друг на друга. • Российский рубль и нефть (прямая корреляция, сильная связь).

  • Тогда более дешевый продается, а более дорогой покупается.
  • Парный трейдинг популярный на фондовом и на фьючерсном рынке, также, встречал реализации и для форекса.
  • Практически все остальные инструменты зависят от направления его движения.
  • Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов.
  • Отрицательное значение используется в случае обратной корреляции.

Надеюсь я смог объяснить что такое парный трейдинг для криптовалют и ее потенциал,  а также раскрыть плюсы и минусы. В следующий раз я более детально остановлюсь на баскет трейдинге (торговлей корзинами валют), но уже с практической стороны. Сначала разберем разницу между арбитражем и парным трейдингом. Отношение между валютами в паре очень важно при использовании стратегии Pairs Trading.

В Чем Особенность Парного Трейдинга?

По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к. Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг (basket trading) или торговля корзинами валют. Каждая стратегия имеет свои особенности и требует от трейдеров глубокого анализа рынка и быстрой реакции на изменения. В заключении, парный арбитраж и трейдинг криптовалют представляют собой интересные и выгодные возможности для трейдеров на рынке криптовалют.

• Швейцарский франк и золото (прямая корреляция, сильное согласование). • Инструменты с фунтом в составе (характерно для всех сочетаний, наиболее часто используются сочетания с американским долларом и японской иеной, поскольку имеют высокую волатильность). • Нельзя упускать ни малейшего внимания к тем факторам, которые напрямую оказывают воздействие на используемые инструменты как с одной стороны, так и с другой. С ее тонкостями, а также нюансами, порой, приходится разбираться довольно долго. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой.

Частные Случаи Стратегии

Покупка недооцененного, таким образом, сопряжена с одновременной продажей переоцененного, и будет осуществляться только после того, как один из активов набрал или потерял часть стоимости. https://boriscooper.org/ заключается в одновременной покупке и продаже двух различных активов, связанных между собой. Трейдеры исследуют и анализируют корреляцию двух активов, чтобы определить моменты покупки и продажи, основываясь на изменении их стоимости. При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно.

Тем не менее парный трейдинг – первый шаг к пониманию арбитражных стратегий, позволяющих получать прибыль, минимизируя риски. Торговля по четко заданному алгоритму, количественные методы и способы анализа, жесткая дисциплина – это важные составляющие успешного трейдинга. Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается.

Важность Стоимости Пункта В Парном Трейдинге

Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар – йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро – доллар. Для качественной работы по системе парного трейдинга следует помнить о стоимости пункта. В случае положительной корреляции, как правило, используются пары с долларом США в качестве котируемой валютой (стоит вторая в паре). В данном случае при торговле объемом в один лот ( единиц валюты), стоимость пункта будет равна $10 в обеих парах.

Отрицательное значение используется в случае обратной корреляции. Рекомендуемый уровень корреляции для торговли ниже -0,9 и выше zero,9. Сделки в случае значения от -0,5 до 0,5 вовсе не допускаются. Для расчета коэффициента корреляции трейдеры раньше сами строили таблицы или выгружали данные в Excel. Выберем в качестве примера валютные пары NZD/USD и EUR/USD.

парный трейдинг криптовалют

В таком случае пересматривается удельный вес активов в паре. Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14.

Например взять построить среднюю по разности цен инструментов. Убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре. Необходимо помнить, что парный трейдинг не является волшебным граалем. Даже если вы очень тщательно, в соответствии с коэффициентами выбрали парный трейдинг актив, спред может не сойтись. Однако стратегия парного трейдинга действительно может быть очень прибыльной и гораздо менее рискованной, чем многим другие ТС. Она прекрасно подходит для торговли не только валютными парами, но и для акций, товаров, криптовалют.

Уровень их взаимосвязи (корреляция) зависят от многого. Немаловажное значение здесь имеет общее состояние финансового рынка, которое подвержено достаточно частым трансформациям. Созависимые валюты должны подвергаться тщательной проверке и анализу, чтобы получилась по-настоящему плодотворная работа. Таким образом, стратегия парной торговли на рынке Форекс предполагает торговлю спредом, то есть разницей между двумя инструментами до момента их обратного схождения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *